Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. Другие типы данных, такие как данные о доходности, капитализации и пр., также могут быть использованы при кластерном https://g-forex.org/ анализе в трейдинге в зависимости от потребностей анализа. Однако, важно помнить, что некоторые типы данных могут быть менее стабильными и более изменчивыми, что может привести к неправильным результатам анализа. Кластеры в трейдинге представляют собой группы активов схожих параметров, таких как цена, волатильность или объем торгов.
Анализ рынка фьючерсов на нефть.
Она заточена на показ суммарного торгового объема для каждого кластера (бара) на графике в отдельности. При этом в обязательном порядке учитывается конкретная цена и время продажи/покупки актива. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок.
Формальная постановка задачи кластеризации[править править код]
Именно после обобщенного их анализа можно судить о явном перевесе той или иной тенденции на рынке. При доминировании покупок речь идет о том, что цена будет расти. Обратная ситуация, когда лидерами оказываются продажи, свидетельствует о дальнейшем снижении стоимости. Она представляет собой разницу между активными покупками и продажами за определенный, заранее заданный промежуток времени (таймфрейм). Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Покупатели рассчитывают на то, что цена пойдет еще дальше.Продажи выше зоны предыдущего кластера – торможение.
Понятие и специфика кластерного графика
- В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте.
- Значение дельта может быть нормальным (при тренде) и критическим.
- Кластерный анализ – трейдинг, направленный на максимальное снижение возможных потерь.
- Цены находятся ниже прежней справедливой цены, покупатели реагируют на аномальную, по их мнению, ситуацию, ожидая возврата рынка к прежнему уровню.
- Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток.
После перемещения уровня максимального объема вверх появилось большое количество маркет-продаж в кластерном графике. Когда цена пробивает уровень высокого объема, дальнейшее движение почти всегда поддерживается пробивающей стороной и является подтверждением того, что этот уровень важен для рынка. При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть. Сам принцип кластеризации заключается в обобщении объектов по группам (кластерам) на основе схожести их элементов. Нетрудно представить, что основное внимание здесь будет сосредоточено вокруг объемов, дельты и открытого интереса. Метод оказался настолько удачным, что практически сразу перекочевал на другие области.
• DD3 – максимальный объем находится в верхней половине кластера (бара). • DU3 – максимальный объем находится в нижней половине тела кластера (бара). Частое название горизонтальных объемов, которое можно встретить – профиль рынка. Действительно, мы смотрим на рынок как бы в профиль, сквозь графики и видим только два параметра – цену и уровень интереса участников на этой цене.
Но это может быть как минусом, так и плюсом — когда прокачиваешь свои навыки, вырабатываешь независимость и экспертность суждений. Кластерная торговля кластерный анализ трейдинг предполагает своим результатом принятие взвешенного торгового решения. Вероятно, ниже круглого уровня 4150 были расположены стоп-лоссы.
Нужно разбить обучающую выборку на кластеры, так чтобы каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике p, а объекты разных кластеров существенно отличались. Разбиение объектов на кластеры позволяет добавить дополнительный признак каждому объекту. В результате от каждого кластера остается по одному типичному представителю. Количество кластеров может быть любым — здесь важно обеспечить максимальное сходство объектов внутри каждой группы. В области экологии широко применяется для выделения пространственно однородных групп организмов, сообществ и т. Реже методы кластерного анализа применяются для исследования сообществ во времени.
В биологии кластеризация имеет множество приложений в самых разных областях. Например, в биоинформатике с помощью неё анализируются сложные сети взаимодействующих генов, состоящие порой из сотен или даже тысяч элементов. От антропологии до политики аналитики во многих областях использовали кластерный анализ, чтобы помочь расшифровать сложные взаимосвязи в течение почти 90 лет. Но инвестиционные фирмы только начинают открывать для себя мощные приложения для обнаружения неизвестных рисков, скрывающихся в моделях рыночного поведения.
Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Однако, необходимо учитывать непредсказуемость рынка и трудности, связанные с использованием кластерного анализа на реальных рынках. В целом, успешное применение кластерного анализа на реальных рынках демонстрирует его эффективность как инструмента для анализа данных в трейдинге.
На рисунке ниже наглядно видно что профиль рынка за контракт является хорошим инструментом для подтверждения своих входов в рынок. Для анализа торговых объемов нам не нужно видеть сколько контрактов проторговано и работать с цифрами. Мы рассматриваем визуальное изменение текущего объема с левой частью графика. Как способ рыночного прогнозирования он отлично справляется со своей задачей. Применение такого анализа помогает трейдеру найти осмысленные уровни и ценовые диапазоны, формирование которых подтверждено реальным интересом участников рынка.
Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала. Большая условная группа методов, разнится с методической точки зрения. В рамках него предполагается, что каждый из объектов относится к одному из классов. В этом случае выделяют нетипичные объекты, не подходящие ни к одному сформированному кластеру. Интересны отдельные объекты, которые не вписываются ни в одну из сформированных групп.
• Определять направление рыночного тренда, то есть преобладание покупателей или продавцов. Дельта наглядно показывает возникающую тенденцию будущих торгов. Таким образом, сопоставив ценовой график, вертикальный объем и дельту, можно классифицировать те или иные движения как ложные или истинные. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке.
Затем мы можем проверить, находятся ли акции А и В в одном и том же кластере. Характеристики кластеров могут быть разными и зависят от выбранного вида анализа. Наиболее часто используемыми характеристиками являются среднее значение, медиана, стандартное отклонение и т.д. В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте. При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены. Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.